Nú er fréttamenn ekki lengur velkomnir þarna.

Gordon Brown forsætisráðherra Bretlands sakar Mugabe um kosningastuld.

Kínverjar eru nú seljandi þeim vopn as never before.

Spurning hvort þetta sé að þróast út í nýtt Darfur, eða verra.

Skúli, þú ert bankamaður, hvernig sefur þú á nóttunni? Hversu margar framhaldsskóla stelpur (jú eða menn) hefur þú neytt útí vændi?

Svo verð ég líka að minnast á heftina sem er gagnvart bönkum heima. Ofurlaunin og velgengnin eru greinlega orsakir vandans.

Fyrst. Allir sem lesa þetta vinsamlegast kommentið. Mig langar að sjá hvort það er eitthvað líf í þessari síðu ennþá.

Annað. Ég er currently staddur í Lundúnum og nema fjármálastærðfræði og er að ljúka hér námskeiði sem kallast “Mathematical Option Pricing”, eða MOP. Þetta námskeið er mjög stærðfræðilegs eðlis og fjallar um grunnstoðir þeirra fræði sem reyna koma á senseable verði á vöru m.t.t. no-arb frumforsendunnar. Ég hef LaTeX’að whiteboard glósur prófessorsins og reyni að skella þeim hérna á síðuna svo aðrir geti lesið sér til ánægju og yndisauka.

Þriðja. Ég set minn pening á að Exista verði fyrst íslenskra fjármálafyrirtækja til að beila.

Best rgds, Tobbi

First, recall that the correlation matrix of a vector of unit normals is given by

(Notice by the way, that there is an easy fix to the stupid 038 appearing in the matrix, fix explained here but for some reason I don’t have write access to the file /wp-content/plugins/latexrender/latex.php so we’ll have to wait for this to be legible.)

Anyway, that was just to recall what the correlation matrix was. Now assume we Cholesky factorize it as follows:

and consider the outcome of an uncorrelated vector normal transformed by the cholesky factor:

We know that the this must be a unit vector normal, the only thing left to determine is its correlation matrix:

But the cholesky matrix is deterministic and comes out of the expectation, and using the uncorrelated property of we get:

And since the only thing which prevented the last two equations to fit in one line is the unusually narrow margins here, the argument has been presented as a one-liner.

There we go with the Black-Scholes SDE model, right here, with LaTeX fonts in a blog. Anyways, I’m gonna start off with some structured content right now, this is supposed to only be a newsflash.

Mig langar að gera smá tilraun með það hversu margir eru að lesa hér og hverjir eru aktívir notendur. Hver sem sér þetta entry verður strax að gera comment á það, segja bara “hæ, ég las þetta” svo við getum séð hversu langan tíma það tekur þar til allir hafa svarað.

Svo er það annað… ég keypti nýju útgáfuna af “Arbitrage Theory in Continuous Time” eftir Tomas Björk. Þessi bók er “by-the-way” snilld. Nýja útgáfan hefur að geyma talsvert dýpri meðferð á stochastic processum og málfræði fyrir þá sem fíla það, en samt er hægt að lesa hana í gegn án þess (hann merkir erfiða kafla með stjörnu). Mæli eindregið með þessari. Ég keypti líka ágætis undergrad texta sem fjallar um stoch. prósessa. Ég keypti hana vegna þess að hún tekur á þessum Poisson prósessum (flestar tala bara um Weiner prósessa). Ég kem með gagnrýni á þessa bók þegar ég er búinn að lesa meira í henni.

Thats all folks.

Skúli

Using LaTeX in WordPress

Well so that would of course be cool but I’m not really the right guy to do it, so if any of you webwiz’s find the instructions on the above site clear and easy to follow, please go ahead!!